модель кокса росса

Исследование общей модели Кокса-Росса-Рубинштейна dslib.net Библиотека диссертаций Навигация Для нормальной работы сайта необходимо включить JavaScript → → Исследование общей модели Кокса-Росса-Рубинштейна Кондратьева Татьяна Николаевна Диссертация - 15у.е., доставка 10 минут, круглосуточно, без выходных и праздников Автореферат - 6 у.е., доставка 10 минут, круглосуточно, без выходных и праздников Кондратьева Татьяна Николаевна. Исследование общей модели Кокса-Росса-Рубинштейна : Дис. ... канд. техн. наук : 05.13.18 : Ростов н/Д, 2003 161 c. РГБ ОД, 61:04-5/24-7 Содержание к диссертации 0-Введение-4 0.1-Основные финансовые инструменты, фигурирующие в исследовании.-4 0.2-Стохастическая модель {В, S)-рынка.-9 0.3-Основные теоремы финансовой математики.-14 0.4-Модель Кокса-Росса-Рубинштейна.-16 0.5-Структура диссертации.-17 1-ГЛАВА 1. Общая модель Кокса-Росса-Рубинштейна.-19 1.1-Анализ общей модели Кокса-Росса-Рубинштейна.-20 1.2-Безарбитражный и полный рынок.-23 1.3-Безарбитражный и неполный рынок. Верхняя цена.-26 1.4-Модель Кокса-Росса-Рубинштейна с жесткой скупкой акции.-31 1.5-Безарбитражный и неполный рынок. Нижняя цена.-34 1.6-Арбитражный рынок.-36 1.7-Реализация модели арбитражного рынка.-40 -Выводы по первой главе.-41 2.-ГЛАВА 2. Общая модель Кокса-Росса-Рубинштейна с шумом.-50 2.1-Координатное представление общей модели Кокса-Росса-Рубинштейна.-51 2.2-Исследование общей модели с шумом.-54 2.3-Хеджирование в среднем.-58 2.4-Классическая модель Кокса-Росса-Рубинштейна с шумом.-63 2.5-Вычисление оптимального хеджа для европейского опциона колл.-68 -Основные результаты главы.-70 3.-ГЛАВА 3. Оценка параметров модели.-73 3.1-Максимально правдоподобное оценивание.-74 3.2-Максимально правдоподобная оценка параметров смеси двух нормальных законов распределения.-81 3.3-Функция ошибок и оценка параметров модели.-83 3.4-Непараметрическая схема оценки параметров модели.-85 -Выводы по третьей главе.-92 -ЗАКЛЮЧЕНИЕ-101 -ЛИТЕРАТУРА-103 -ПРИЛОЖЕНИЕ-114P Введение к работе Исследование посвящено общей модели Кокса-Росса-Рубинштейна и общей модели Кокса-Росса-Рубинштейна с шумом. Предлагаемые модели обобщают известную модель Кокса-Росса-Рубинштейна, причем модель с шумом является примером модели с дискретным временем и континуальным пространством состояний. Основным инструментом исследования является стохастический анализ и применяется идеология стохастической финансовой математики. Изучая введенные нами модели (B,S) - рынка, мы решали задачу фитинга модели, исследовали вопросы полноты и беарбитражности рынка, определяли стратегии оптимального распределения финансовых ресурсов на рынке, сопоставляли полученные формулы с известными формулами Кокса-Росса-Рубинштейна, применяли результаты для работы с реальными данными. Далее приводятся основные определения и обзор результатов, по затронутым в диссертации вопросам. 0.1. Основные финансовые инструменты, фигурирующие в исследовании. Дадим основные определения и краткую характеристику используемых далее понятий. Более подробное описание финансовых инструментов может быть найдено в [68]. Финансовый рынок. На финансовом рынке в распоряжении инвестора имеются акции, облигации, производные ценные бумаги(опционы, фьючерсы и др.). На рынке его участники производят различного рода финан